Pesquisa de estratégia comercial

Pesquisa de Estratégia de Negociação.

Pesquisa de Estratégia de Negociação.

Esta é uma discussão sobre a Pesquisa de Estratégia de Negociação nos fóruns de Sistemas de Negociação, parte da categoria Métodos; Estou tentando avaliar o interesse em modelagem de investimento / backtesting / otimização para possivelmente criar um produto que possa ser resolvido.

- Aprender a usá-lo.

- Compre dados de mercado extensivos, depois limpe e verifique os dados históricos do preço (por exemplo, lixo / lixo fora)

- Codificando sua estratégia em forma executável de computador (geralmente requerendo domínio de linguagens de programação proprietárias complexas ou de propósito geral como c ++, python, R, MATLAB, TradeStation, MetaTrader etc)

- Executando o teste.

- Analisando as métricas de desempenho.

[2] O que faz você querer perfurar a tela do seu computador ao pesquisar e testar suas idéias?

[3] Você estaria preparado para pagar por um software de pesquisa que não custasse uma fortuna e não exigiria que você aprendesse algo novo?

[4] Você espera que o software esteja disponível para download em seu PC ou como software como serviço através de seu PC, tablet / celular?

[5] Quais são as maiores dores com o desenvolvimento / teste de estratégia comercial / teste de estresse / otimização, etc?

& # 8226; Quão robusta é uma estratégia de negociação?

& # 8226; Quais são as métricas de risco associadas a uma estratégia de negociação?

& # 8226; Qual o efeito das diferentes estratégias de gerenciamento de dinheiro em uma estratégia de negociação?

& # 8226; Como uma estratégia comercial se desempenha em diferentes mercados?

& # 8226; Como uma estratégia de negociação se realiza em mercados de tendências ou de alcance?

& # 8226; Como uma estratégia de negociação se realiza ao longo de diferentes prazos?

& # 8226; O que acontece se uma ação cair 20% em um dia, estas ações têm uma grande chance (& gt; 90%) de quicar no dia seguinte?

& # 8226; Você pode ganhar com configurações de parâmetro MACD não padrão e # 8230?

& # 8226; Os melhores sinais de compra / venda de indicadores como MACD, Moving Anes & # 8230;

& # 8226; O impacto das perdas de perdas nas métricas de risco.

& # 8226; O que acontece com as paragens de saída & # 8230;

& # 8226; O que aconteceu à medida que os cálculos do alcance real médio se adaptaram à volatilidade do mercado e # 8230;

& # 8226; Quando você deve usar metas de lucro e como configurá-las realisticamente & # 8230;

& # 8226; As estratégias de momentum funcionam com moedas?

& # 8226; As estratégias de impulso funcionam para retornos de estoque semanais?

& # 8226; O trabalho de troca de impulso em um prazo diário?

& # 8226; O par negocia uma estratégia técnica viável?

& # 8226; Um salto de preço leva a outro na mesma direção?

& # 8226; Existe uma correlação entre a direção do volume e do preço?

& # 8226; A mudança das regras de negociação média é efetiva nos mercados emergentes?

& # 8226; As médias móveis exponenciais são superiores às médias móveis simples?

& # 8226; As estratégias de reversão funcionam?

& # 8226; Quais indicadores técnicos são mais eficazes?

& # 8226; As regras de transição média móvel funcionam com estoques voláteis?

& # 8226; Qual é a janela de tempo para atuar sobre novos sinais?

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Passos simples para desenvolver uma estratégia de negociação.

Descubra quais fatores devem ser considerados na criação de uma estratégia de negociação e como definir metas realistas e acionáveis ​​para alcançar seus objetivos.

Uma parte essencial de qualquer empreendimento sério é ter uma lógica clara e abrangente para a tarefa em questão. O comércio não deve ser diferente.

Uma estratégia de negociação indica o que você deseja realizar e por quê. É o resultado de uma revisão pensativa de suas habilidades, habilidades, recursos e expectativas. A estratégia serve como uma bússola, ajudando você a desenvolver seu plano de negociação.

Conforme observado, uma estratégia de negociação define o "que" e o "porquê" que está direcionando sua negociação. O Trade Plan, que é um Trader Path separado, é o "como" da negociação. Descreve as etapas que você irá tomar ao avaliar, executar e gerenciar seus negócios individuais. Sugerimos que você primeiro analise o caminho da estratégia de negociação e pense em como isso se relaciona com você. Você tem uma estratégia? Você pode articular por que deseja trocar ou por que você está negociando? O que é sucesso e como você saberá que você conseguiu? Com uma estratégia de negociação sólida em vigor, veja como um plano de comércio disciplinado pode ajudá-lo a negociar de forma a atingir sua estratégia comercial.

Embora o simples fato de ter uma estratégia de negociação não garanta o sucesso, o desenvolvimento pode torná-lo mais consciente de suas próprias motivações, permitindo que você gerencie melhor suas expectativas de negociação e se aproxime de negociações individuais.

Então, como você desenvolve uma estratégia de negociação? Não existe uma abordagem única; é tão individual como você. Acreditamos que todas as abordagens devem começar com uma revisão do que você deseja realizar, suas habilidades e habilidades existentes e outras considerações. O segundo passo é desenvolver metas claras, mensuráveis ​​e acionáveis.

Considerações sobre estratégia comercial.

Considere cuidadosamente o seguinte enquanto você pensa sobre o motivo pelo qual deseja negociar.

Motivação: o que exatamente você deseja realizar? Pense sobre por que você quer negociar. Você quer ter maior controle sobre suas finanças? Você está olhando para gerar renda para complementar as despesas de vida? Você quer ajudar a financiar a educação de um filho ou um neto? Definir mais claramente o que você quer realizar pode ajudar a influenciar decisões comerciais. Experiência: quais habilidades e talentos você traz para negociação? Você é proprietário de uma pequena empresa que teve que gerenciar orçamentos mensais? Talvez você venha de um plano de fundo analítico? Você gosta de reunir e avaliar informações e desenvolver um ponto de vista dele? Pense sobre seus pontos fortes e como eles podem ajudá-lo a atingir seus objetivos. Tolerância ao Risco: Você está com risco de aversão ou risco de amar? Como sua orientação pode afetar sua capacidade de atingir seus objetivos? Qual o nível de risco que você está disposto a assumir para potencialmente ganhar seus retornos específicos? Como assumir mais risco em outras partes de sua vida? Desafios: o que está no seu caminho? O tempo é frequentemente citado como motivo para não prosseguir os interesses, incluindo comércio. Outros motivos incluem falta de recursos, falta de conhecimento ou prioridades concorrentes. Passe algum tempo pensando sobre o que pode impedi-lo de construir e colocar em prática sua estratégia. Você estará melhor equipado para enfrentar esses desafios se eles forem conhecidos.

Construindo uma estratégia útil.

Uma vez que você possa articular "por que" você deseja negociar e questões-chave que podem influenciar ou afetar sua abordagem de negociação, um bom próximo passo é construir uma estratégia. Anote para encorajar-se a pensar e cobrir todos os aspectos do seu processo de pensamento. Além disso, fornece uma base para quando você começa a avaliar oportunidades de comércio e algo para comparar os resultados reais contra.

O exemplo abaixo é fornecido para ilustrar um objetivo relacionado ao comércio.

"Gerar renda adicional e, ao mesmo tempo, procurar aumentar o valor das ações. Conseguir isso criando uma pequena lista de ações (cinco no máximo) que pagam um dividendo anual mínimo de quatro por cento e são bons candidatos para apreciação de capital no próximo ano. Coloque negociações em duas das ações identificadas antes do próximo anúncio de ganhos ".

Existem muitas abordagens que podem ser usadas para construir uma estratégia. A amostra acima usa a abordagem "SMART". Escolha um que atenda melhor às suas necessidades.

A abordagem SMART é uma ferramenta para desenvolver um objetivo mensurável. Estabelece um cronograma para atingir o objetivo e identifica especificamente a intenção. Importante, ele também pede que você considere a maneira como é realista atingir o objetivo.

Específico - O objetivo é claro, preciso e bem definido: uma pequena lista de oportunidades.

Facilitável - Deve haver uma maneira de confirmar que a meta foi cumprida. Neste caso, você terá uma saída (a lista) cujo conteúdo pode ser comparado com os critérios que você configurou.

Um objetivo: o objetivo é algo sobre o qual você pode agir. Colocar negociações, com base em seus objetivos, são ações apropriadas.

Ralisar: o objetivo é realista para você. Ele se encaixa como comerciante e o que você deseja alcançar com a negociação. No nosso exemplo, uma série de negócios são identificados. Este número deve ser baseado em seu capital e objetivos comerciais.

Time-bound-O objetivo será realizado ou completado em um prazo específico. Escolha um cronograma que permita alcançar seu objetivo. Em nosso exemplo, uma data anterior a um anúncio de ganhos futuros faz sentido se seu objetivo é gerar renda.

Os objetivos de crescimento e renda de ativos são metas comuns para os comerciantes. Você pode ter mais de um objetivo de negociação. Se você cair nesse campo, você pode considerar metas financeiras de longo prazo e usá-las para validar outras metas, pois elas devem ser alinhadas.

Trabalhe na sua estratégia.

Definindo uma estratégia "in stone", você não terá apenas uma ferramenta que o ajudará a identificar negociações potencialmente apropriadas, você terá algo que poderá usar para avaliar suas ações. Após análise, você pode determinar que sua estratégia precisa ser modificada. Você pode determinar que sua estratégia ainda é válida, mas as ações que você está tomando para cumpri-la não estão gerando resultados. Em ambos os casos, você está aprendendo com base na experiência e, em seguida, aplicando esse aprendizado a ações futuras.

Conclusão.

O comércio está cheio de desafios e decisões e você nunca vai parar de aprender. Recordar por que você começou, em primeiro lugar, continua sendo importante. Algumas pessoas perdem de vista por que começaram a operar ou o que esperavam alcançar. Ao construir uma estratégia de negociação pensativa, você instilará disciplina comercial e terá uma ferramenta para avaliar seu comportamento.

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Desenvolvendo Estratégias de Negociação de Alto Desempenho com Programação Genética.

Um dos aspectos frustrantes da pesquisa e do desenvolvimento de sistemas de negociação é que nunca há tempo suficiente para investigar todas as idéias comerciais interessantes que alguém gostaria de explorar. No início da década de 1970, quando um sistema de cruzamento médio móvel era considerado estado da arte, era relativamente fácil desenvolver estratégias lucrativas usando indicadores técnicos simples. Na verdade, a pesquisa mostrou que a rentabilidade das regras de negociação simples persistiu em mercados cambiais e outros mercados por um período de décadas. Mas, coincidentes com o advento do PC no final da década de 1980, tais estratégias simples começaram a falhar. A ampla disponibilidade de dados, ferramentas analíticas e poder de computação contribuiu, sem dúvida, para o aumento da eficiência dos mercados financeiros e complicou a busca de idéias comerciais lucrativas. Estamos agora em um estágio em que é possível levar uma equipe de 5-6 pesquisadores / desenvolvedores, usando técnicas avançadas de pesquisa e tecnologias de computação, desde 12 a 18 meses e centenas de milhares de dólares, para desenvolver uma estratégia de protótipo. E não há garantia de que o resultado final produza os retornos de investimento necessários.

O alongamento dos prazos de entrega e o aumento do custo e do risco da pesquisa de estratégia obrigaram as empresas de trading a explorar as possibilidades de acelerar o processo de P & D. Uma dessas abordagens é a Programação Genética.

Primeiras Experiências com Programação Genética.

Conheci pela primeira vez a abordagem do GP para a estratégia de investimento no final dos anos 90, quando comecei a trabalhar com Haftan Eckholdt, então chefe de neurociência na Universidade Yeshiva, em Nova York. Haftan havia proposto a criação de estratégias de negociação, aplicando o tipo de técnicas amplamente utilizadas para analisar conjuntos de dados volumosos e altamente complexos em pesquisa genética. Eu estava extremamente cético em relação à ideia e passei os próximos 18 meses chutando os pneus com muita força, em nome de um investidor interessado. Embora os resultados do Haftan parecessem promissores, eu tinha quase certeza de que eles eram o produto da chance aleatória e comecei a elaborar testes que demonstrassem isso.

Um dos desafios que criei foi criar conjuntos de dados nos quais séries de ações reais e sintéticas fossem misturadas e dadas ao sistema de avaliação. Para o olho humano (ou planilha do analista), as séries sintéticas eram indistinguíveis do real. Mas, na verdade, eu “plantei” alguns padrões dentro dos processos das ações sintéticas que os fizeram ter um desempenho diferente de seus colegas da vida real. Alguns dos padrões que criei foram bastante simples, como a introdução de um componente de deriva. Mas outros padrões foram mais nuançados, por exemplo, usando um gerador de movimento browniano fractal para induzir memória longa no processo de volatilidade das ações.

Foi quando vi o sistema detectar e explorar os padrões enterrados nas séries sintéticas para criar estratégias sensatas e lucrativas às quais comecei a prestar atenção. Pouco tempo depois, Haftan e eu juntamos forças para criar o que se tornou o Fundo Proteom.

O fato de Proteom ter sido bem sucedido foi um testemunho não só da engenhosidade de Haftan como pesquisador, mas também de suas habilidades como programador e técnico. O processamento de tão grandes volumes de dados foi um tremendo desafio naquela época e exigiu um cluster de 50 cpu em rede e mantido com uma quantidade razoável de patch cable e cola. Nós abrigamos o cluster em um armazém infestado de ratos no Brooklyn que tinha uma visão muito agradável de Manhattan, mas não a / c. O calor tirado do cluster foi imenso, e quando combinado com música de rap muito alta explodiu pelas paredes pelos estúdios de música vizinhos, o efeito era debilitante. Como você pode imaginar, reuniões com investidores foram uma experiência altamente imprevisível. Felizmente, o intelecto de Haftan foi acompanhado por suas imensas reservas de coragem e paciência e conseguimos atrair investimentos de vários investidores institucionais importantes.

A abordagem de programação genética para construir modelos de negociação.

A programação genética é uma metodologia algorítmica baseada em evolução que pode ser usada de uma forma muito geral para identificar padrões ou regras dentro de estruturas de dados. O sistema GP recebe um conjunto de instruções (tipicamente operadores simples como adição e subtração), algumas observações de dados e uma função de adequação para avaliar quão bem o sistema é capaz de combinar as funções e dados para atingir um objetivo especificado.

No contexto da estratégia de negociação, as observações de dados podem incluir não apenas dados de preços, mas também volatilidade de preços, médias móveis e uma variedade de outros indicadores técnicos. A função de fitness poderia ser algo tão simples como o lucro líquido, mas poderia representar medidas alternativas de rentabilidade ou risco, com fatores como PL por comércio, taxa de ganhos ou redução máxima. Para reduzir o risco de ajuste excessivo, costuma-se limitar os tipos de funções que o sistema pode usar para operadores simples (+, -, /, *), expoentes e funções trigonométricas. O comprimento do programa também pode ser limitado em termos das linhas máximas permitidas de código.

Podemos representar o que está acontecendo usando um gráfico de árvore:

Neste exemplo, o sistema GP está combinando vários operadores simples com as funções trigonométricas Sin e Cos para criar um sinal que compreende uma expressão em duas variáveis, X e Y, que podem ser, por exemplo, preços de ações, médias móveis ou indicadores técnicos de momentum ou reversão à média.

O aspecto "evolutivo" do processo de GP deriva da idéia de que um sinal ou modelo existente pode ser mutado substituindo os nós em um ramo de uma árvore, ou mesmo um ramo inteiro por outro. O desempenho do sistema é reavaliado usando a função de fitness e as mutações mais rentáveis ​​são mantidas para geração adicional.

Os modelos resultantes são muitas vezes altamente não lineares e podem ser muito gerais na forma.

Nos últimos quinze anos, houve enormes avanços no campo da programação genética, em termos de teoria e prática. Usando uma única CPU hiper-threaded, agora é possível que um sistema GP gere sinais a uma taxa muito mais rápida do que era possível no cluster do Proteom de 50 CPUs em rede. Um pesquisador pode desenvolver e avaliar dezenas de milhões de possíveis algoritmos de negociação com o espaço de poucas horas. Implementar uma estratégia completamente pesquisada e testada agora é viável em questão de semanas. Não há dúvidas sobre o potencial da GP em produzir reduções drásticas nos prazos e custos de P & D. Mas isso funciona?

Para resolver essa questão, resumi abaixo os resultados de desempenho de um sistema de daytrading desenvolvido pela GP que comercializa nove mercados de futuros diferentes: Petróleo (CL), Euro (EC), E-Mini (ES), Ouro (GC), Óleo de Aquecimento (HO), café (KC), gás natural (GN), notas de dez anos (TY) e títulos (US). O sistema comercializa um contrato único em cada mercado individualmente, indo longo e curto várias vezes ao dia. Apenas o período mais líquido em cada mercado é negociado, o que normalmente coincide com a sessão de discursos abertos, com todas as posições abertas sendo encerradas no final da sessão usando ordens de mercado. Com exceção dos mercados NG e HO, que são inseridos usando ordens stop, todos os mercados são inseridos e saiu usando ordens padrão de limite, a preços determinados pelo sistema.

O sistema foi construído usando dados de barra de 15 minutos de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 e testado fora de amostra de dados de janeiro de 2012 a maio de 2014. O intervalo de dados em amostra foi escolhido para cobrir períodos de estresse de mercado extremo, como bem como condições de mercado menos voláteis. Um longo período fora da amostra, quase metade do período da amostra, foi escolhido para avaliar a robustez do sistema.

O teste fora da amostra foi “duplo-cego”, significando que os dados não foram usados ​​na construção dos modelos, nem o desempenho fora da amostra foi avaliado pelo sistema antes de qualquer modelo ser selecionado.

Os resultados de desempenho são líquidos de comissões de negociação de US $ 6 por rodada e, no caso de HO e NG, derrapagem adicional de 2 carrapatos por turno redondo.

(clique na tabela para uma visualização de maior definição)

A característica mais marcante da estratégia é a alta taxa de retornos ajustados ao risco, medida pelo índice de Sharpe, que excede 5 em ambos os períodos dentro da amostra e fora da amostra. Essa consistência é um reflexo do fato de que, enquanto os retornos líquidos caem de uma média anual de mais de 29% na amostra para cerca de 20% no período de 2012, a volatilidade da estratégia também cai de 5,35% para 3,86%. os respectivos períodos. A redução do risco no período fora da amostra também se reflete em níveis mais baixos de Valor em risco e Drawdown.

Um declínio na média PL por comércio de US $ 25 para US $ 16 em compensação em algum grau por um ligeiro aumento na taxa de negociação, de 42 para 44 negócios por dia, em média, enquanto a taxa diária de vitoria e as negociações lucrativas em percentagem permanecem consistentes ao redor 65% e 56%, respectivamente.

No geral, o sistema parece não só ser altamente lucrativo, mas também extremamente robusto. Isso é impressionante, uma vez que os modelos não foram atualizados com dados após 2011, permanecendo estático durante um período de quase metade, desde que o período de dados utilizado na sua construção. É razoável esperar que o desempenho fora da amostra seja melhorado, permitindo que os modelos sejam atualizados com dados mais recentes.

Benefícios e riscos da abordagem do GP para o desenvolvimento do sistema de negociação.

Os benefícios potenciais da abordagem de GP para o desenvolvimento do sistema de negociação incluem velocidade de desenvolvimento, flexibilidade de design, generalidade de aplicação em mercados e testes rápidos e implantação.

E sobre a desvantagem? A preocupação mais óbvia é o risco de adaptação excessiva. Ao permitir que o sistema desenvolva e teste milhões de modelos, existe um risco distinto de que os sistemas resultantes possam estar muito próximos dos dados da amostra e não conseguirão manter o desempenho quando enfrentarem novas condições de mercado. É por isso que, é claro, mantemos uma quantidade substancial de dados fora da amostra, a fim de avaliar a robustez do sistema de negociação. Mesmo assim, dada a enorme quantidade de modelos avaliados, continua a existir um risco significativo de sobreposição.

Outra desvantagem é que, devido à natureza do processo de modelagem, pode ser muito difícil entender, ou explicar aos potenciais investidores, a “hipótese do mercado” que sustenta qualquer modelo específico. "Nós testamos e isso funciona" não é uma explicação particularmente esclarecedora para os investidores, que estão acostumados a apresentar um quadro teórico mais articulado ou uma tese de investimentos. Não ser capaz de explicar com precisão como um sistema gera dinheiro é preocupante o suficiente nos bons tempos; Mas, em tempos ruins, durante uma redução prolongada, é provável que os investidores se agitem muito rapidamente, caso não existam explicações. Infelizmente, avaliar a questão de saber se um período de desempenho insatisfatório é temporário ou o resultado de uma falha no modelo pode ser um processo complicado.

Finalmente, em comparação com outras técnicas de modelagem, os modelos GP sofrem com a incapacidade de atualizar facilmente os parâmetros do modelo com base em novos dados assim que se tornam disponíveis. Normalmente, como modelo GP será reconstruído a partir do zero, muitas vezes produzindo resultados muito diferentes a cada vez.

Apesar das muitas limitações da abordagem GP, as vantagens em termos de velocidade e custo de pesquisar e desenvolver sinais e estratégias originais de negociação tornaram-se cada vez mais atraentes.

Dado os vários êxitos bem documentados da abordagem do GP em campos tão diversos como a genética e a física, penso que uma posição apropriada a levar em relação às aplicações na pesquisa de mercado financeiro seria um otimismo cauteloso.

Estratégias quantificadas.

Meus pensamentos sobre Amibroker.

Durante anos eu tenho negociado (semi-automaticamente) usando um script simples no Excel. Tendo focado exclusivamente em ações desde 2001, decidi começar a procurar futuros no início de 2017. O Excel não é exatamente o melhor programa de negociação automatizada, então eu decidi usar uma das muitas plataformas lá fora: Amibroker, Metastock, Tradestation, [ & hellip;]

Comprar quando S & # 038; P 500 faz novo Intraday alto?

Rob Hannah publicou na semana passada uma estratégia potencial em seu blog. Eu coloquei um toque e fiz a seguinte estratégia: 1. A alta intradiária de hoje deve ser maior que a alta de 5 dias anterior. 2. IBS deve ser inferior a 0,15 (IBS é (c-l) / (h-l)). 3. Saia quando o fechamento de hoje for maior do que o fechamento de ontem. [& hellip;]

Força de barra interna em grampos de consumo.

A força da barra interna é definida da seguinte forma: (próximo-baixo) / (alto-baixo). Aqui está a estratégia testada em XLP: ontem IBS deve ser inferior a 0,15 Hoje IBS deve ser inferior a 0,4 RSI (5) hoje deve ser inferior a 50 Entrada em fechar Sair quando o fechamento de hoje é maior que ontem e # 8217; s alta Aqui está a curva de capital: 2008 foi [& hellip;]

Um sistema de rotação simples entre estoques beta baixos.

Eu gosto de trocar as ações chatas. Hoje eu peguei 19 ações beta baixas (mas chatas) aleatórias (mas líquidas) e testei um sistema rotacional no Amibroker (claro que com um pouco de viés de sobrevivência). Aqui está o código: SetBacktestMode (backtestRotational); SetOption (& # 8220; inicialequity & # 8221;, 30000); SetOption (& # 8220; commissionMode & # 8221;, 3); SetOption (& # 8220; commissionAmount & # 8221;, 0,03); SetOption (& # 8220; MaxOpenPositions & # 8221;, 2); SetOption (& # 8220; WorstRankHeld & # 8221;, 5); SetPositionSize (50, spspercentofequity); PositionScore = 60 & # 8211; Rsi (15); [& hellip;]

Como lucrar com o fim 2000 de Russell do rally de junho.

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Vender em maio e ir embora & # 8211; OBX.

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Para evitar a segunda suposição.

Meu post anterior sobre como eu estraguei tudo por adivinhar minhas estratégias me fez mudar meus hábitos de negociação (para melhor). Tomei duas ações para o meu daytrading: Após a abertura, certifico-me de que meu programa do Excel está em execução (insiro as posições de forma totalmente automática). Então eu saio para passear com meu cachorro ou [& hellip;]

O custo das segundas estratégias de adivinhação.

Eu mantenho um registro detalhado de todas as minhas atividades comerciais, tanto daytrading, swingtrading quanto de longo prazo. Eu acredito que esta é a única maneira de melhorar minha negociação. No entanto, fazendo tudo isso, & # 8220; extra & # 8221; o trabalho não é exatamente o trabalho mais interessante deste planeta, mas acredito que, de longe, o mais importante que posso fazer [& hellip;]

RSI (2) no SPY.

Critérios de entrada: se o RSI (2) for inferior a 15, então a entrada é fechada. Saia no fim se o fechamento de hoje for maior do que o de ontem. Aqui está a curva de lucro acumulado de 2005 até setembro de 2016: a média por negociação é de 0,46%.

Grandes movimentos às segundas-feiras & # 8211; Atualizar.

Em 2013, escrevi um artigo sobre grandes movimentos às segundas-feiras. Aqui está uma torção (e atualização) sobre isso: Calcule uma média de 25 dias de (hl) / c Hoje é segunda-feira Fechar hoje deve ser pelo menos menor do que (a partir de sexta-feira) 0,25 de média no número 1 (cl) / (hl) , o chamado IBS, deve ser menor que 0.3 [& hellip;]

Estratégia de fim de mês em S & # 038; P 500 & # 8211; Atualizar.

Em julho de 2012, publiquei uma estratégia sobre uma estratégia de final de mês no S & P 500. Aqui estão os critérios: Entrada: Dia 29, 30 ou 31 do mês deve ser negativo. Então entre no próximo. Sair: dois sucessivos positivos fecham em uma linha, ou SPY atinge um alvo de 1%. (sem paradas). Aqui estão os [& hellip;]

Vantagens com estratégias mecânicas.

Muitos dos melhores comerciantes (pelo menos aqueles que conheço) usam algum tipo de regras mecânicas em suas negociações. & # 8220; Mechanical & # 8221; implica que as regras são baseadas em algum tipo de regras objetivas, geralmente dados quantificados. O comerciante deve seguir estas regras exatamente sem hesitação ou emoção. A este respeito, o comércio mecânico é o [& hellip;]

Como ganhar dinheiro Daytrading.

Artigos sobre daytrading tem cerca de duas vezes mais hits do que outros artigos (neste site). O que é tão atraente com o daytrading? É que a maioria das pessoas acha que é dinheiro fácil? Não é, sim, o oposto. É a corrida de adrenalina? Não deveria. O mais "chato e maçante" # 8221; você faz daytrading, melhor você deve executar. É [& hellip;]

A mentalidade de um comerciante.

A maioria dos comerciantes se concentra no desenvolvimento de estratégias para ganhar dinheiro. Eu também, não há outra maneira de contornar. No entanto, sua mentalidade é muitas vezes o link perdido # 8221; para ter um melhor desempenho. Para obter retornos estáveis, você deve se concentrar na parte mental tanto quanto os números de negociação. Para aqueles que [& hellip;]

3 dias para baixo & # 8211; E Gap Up?

Aqui está uma simples reviravolta na média no SPY: SPY deve estar inativo 3 dias seguidos (de perto para fechar). Entrada em close no dia 3 do dia Sair no dia seguinte em aberto Aqui está a curva de patrimônio de 2005 até o presente (a linha rosa é curta, mas usa 4 dias seguidos e depois [& hellip;]

A coisa mais importante na negociação automatizada? Provavelmente procedimentos para evitar erros.

Capítulo 4 no livro de Victor Niederhoffer Educação de um especulador começa assim: há tantas maneiras de perder, mas tão poucas maneiras de ganhar. Talvez a melhor maneira de alcançar a vitória é dominar todas as regras para o desastre e depois se concentrar em evitá-las. Alguns dias atrás eu escrevi sobre minha negociação [& hellip;]

Análise Técnica Baseada em Evidências & # 8211; David Aronson.

Eu terminei de reler David Aronson & # 8217; s livro Análise Técnica Baseada em Evidência, Aplicando o Método Científico e Inferência Estatística para Sinais de Negociação, um livro que comprei em novembro de 2007. Isso não é fácil de ler e um pouco técnico, mas valeu a pena e / Dinheiro. O livro é muito bom para quem não tem experiência em estatística. [& hellip;]

Meus 6 melhores livros de negociação.

Eu pensei que eu iria compartilhar meus 6 livros comerciais favoritos (eu tenho cerca de 75 livros de negociação). Talvez seja um pouco estranho ter 6 e não 5, mas encontrei 6 livros que merecem ser mencionados, não 5. Tenha em mente que não comprei uma carteira comercial por cerca de 5 anos. Simplesmente porque [& hellip;]

3 dias de baixa em ETF.

Larry Connors escreveu uma estratégia chamada double 7. Esta é uma estratégia muito simples com apenas duas regras. Quanto menos regras, melhor, porque menos probabilidade de ajuste de curva. Esta estratégia é baseada em 7 dias de baixa (e alta para saída), mas nos meus testes parece funcionar muito bem em todos [& hellip;]

O que aconteceu após An & # 8220; Extraordinary & # 8221; Big Fall em S & # 038; P?

O que acontece depois de um & # 8220; extraordinário & # 8221; grande queda no espião? Calcule o intervalo H-L médio nos últimos 25 dias (em percentagem). Se o ETF cair mais de 2 vezes essa média, insira de perto. Saia em tmorrows aberto, amanhã perto ou depois de 3 ou 5 dias. Período de teste de 2005 a julho de 2013. O [& hellip;]

Poker, Sex And Dying por Juel Anderson.

Muitos anos atrás eu comprei este livro. Não é sobre negociação, mas sobre poker e vendas. No entanto, todos os elementos são relevantes para os negociadores de ações. Além disso, este livro é muito melhor que todos os outros livros que li sobre psicologia. O autor não é acadêmico, mas um vendedor de sucesso e um jogador de pôquer de hobby. O livro foi [& hellip;]

Se você não pode sofrer a dor, Don & # 8217; t Play The Game.

O título acima é uma citação de George Soros. Eu recebi esta citação em um e-mail de um leitor do meu blog, e isso se encaixa bastante bem no meu desempenho swingtrading em agosto. Em julho escrevi sobre o meu desempenho. Foi bom. Muito bom até o final de julho quando abri uma empresa [& hellip;]

O volume realmente importa no SPY?

Estou trocando o SPY, mas até agora não prestei atenção ao volume até que vi este artigo. O resultado foi interessante, mas pensando bem, faz sentido. Por quê? Porque uma grande quantidade de operações SPY está em hedging. Eu troco SPY todos os dias no meu daytrading simplesmente para fins de hedging. Então, quando o [& hellip;]

Quando SPY abre em 5 dias baixos, mas Close é maior do que aberto.

Ontem, o SPY abriu a 5 dias de baixa, mas subiu do preço de abertura para fechar mais alto. Aqui está a estratégia: SPY deve abrir em uma baixa de 5 dias. Fechar deve ser maior que aberto. Se 1 e 2 tiverem cumprido, a entrada em close Sair amanhã aberto eu escrevi anteriormente sobre uma estratégia baixa de 5 dias [& hellip;]

Inteligência, Confiança e Negociação.

Aqui estão alguns mais aleatórios # 3820; gibberish & # 8221; de mim sobre negociação. Esta manhã, eu olhei um dos livros do Market Wizards de Schwager. William Echardt, na página 127 e 128, disse o seguinte: Não vi muita correlação entre o bom comércio e a inteligência. Muitas pessoas excepcionalmente inteligentes são comerciantes horríveis e uma grande inteligência é suficiente. [& hellip;]

Data Mining And Boredom.

Aqui estão mais pensamentos aleatórios pessoais sobre negociação: eu vi uma discussão no Twitter outro dia sobre mineração de dados e backtesting. Em poucas palavras, um comerciante negocia diferentes estratégias para diferentes instrumentos / ações. O outro comerciante acredita que isso é uma mineração de dados. Por exemplo: comprar quando RSI (3) é oversold pode funcionar em ações diferentes e não [& hellip;]

Explosões de exaustão em SPY.

Ontem (11 de julho) SPY aumentou mais de 1% depois de terminar forte nos dias anteriores. Aqui está uma estratégia potencial para o lado curto: O fechamento de ontem deve ser de 10 dias de alta (do fechamento, não o alto) Hoje, o SPY explode pelo menos 1,5 vezes o valor aboslute da média de 25 dias [& hellip;]

É possível ganhar dinheiro Swingtrading? Meus números 1º semestre de 2013.

Eu tenho backtesting swingtrading (mantendo posições 1-5 dias) por muitos anos. Mas porque eu fiz bastante bem no dia da comercialização, na verdade não consegui muito esforço em swingtrading. Eu realmente nunca comecei. Mas quando meu daytrading azedou em 2011, eu estava meio que 'forçado'. para experimentá-lo. Eu fiz alguns [& hellip;]