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Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Terça-feira, 31 de maio de 2016.

Algum tempo atrás, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando após o fechamento do mercado do estoque subjacente. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia.

Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára de negociar, não deve haver razão para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST.

As opções para os seguintes símbolos trocam mais 15 minutos após o fechamento da negociação # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.

A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra acidentes relacionados com a volatilidade - o VXX é, na verdade, um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a esta lista é chamá-los de produtos trocados do Exchange (ETPs).

Cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos criadores de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena arrasar). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que é menos provável que você consiga preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser.

Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.

Quinta-feira, 12 de março de 2015.

Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para os assinantes do Terry's Tips. Verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes.

Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.

Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas é o número de oversoldado sobrecompra gerado pelo RSI atual.

Nunca descobri como obter informações confiáveis ​​de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente considerem útil. O mesmo vale para os indicadores de sobre-compra e sobrevenda. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos. Publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terry's Tips.

Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira:

Muito sobre-comprado e # 8211; uma leitura RSI superior ou igual a 85,0.

Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.

Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.

Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.

Muito sobrevoado & # 8211; menor ou igual a 20,0.

Extremamente sobrevendido - inferior ou igual a 10,0.

Na sexta-feira passada, 6 de março, tanto a SPY como a DIA foram "Very Oversold" e IWM e QQQ foram "Oversold". Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei?

Voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida de "o mercado:"

Neutro - 47 semanas.

Sobrecompra - 16 semanas.

Muito sobrecompra - 22 semanas.

Oversold - 5 semanas.

Muito Oversold - 8 semanas.

Extremamente Oversold - 2 semanas.

Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura era neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecompra ou muito sobrecompra, e em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.

Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com a SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado:

Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado seja mais fraco na próxima semana, mas o contrário era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que foi comprado demais, a SPY aumentou na semana subseqüente. Também aumentou em 64% das semanas em que foi muito comprado demais.

Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começou a comprar ou a sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria mais de 61% no ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário).

A condição de sobrevenda é uma história inteiramente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Ser sobrevendido ou excessivamente vendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou caiu quase no mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83% das semanas em que foi muito sobrevendido, ele aumentou na semana subseqüente. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).

Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).

Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8% das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior em 83% do tempo na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente US $ 3 (1.45%). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também.

No final, se você está tentando lidar com o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador de muito sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar.

Impacto da volatilidade nos preços das opções.

Segunda-feira, 28 de abril de 2014.

Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - volatilidade e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar).

Impacto da volatilidade nos preços das opções.

A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis ​​têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card.

A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutuará no futuro).

Quando um comerciante de opções diz "IBM's em 20", ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas feitas no "front-month". Algumas pessoas usam o termo "volatilidade projetada" em vez de "volatilidade implícita". Eles significam o mesmo.

Um estoque antigo antigo como Procter & amp; Não se espera que o Gamble varie muito em termos de preço ao longo de um ano, e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P & amp; G, este número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar em preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano.

Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:

Apple Computer - 23%

Johnson e Johnson - 14%

Goldman Sachs - 21%

SVXY - 41% (nosso atual favorito subjacente)

Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa se reflete em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar em preço muito, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou rumos são circulados.

Os números de volatilidade geralmente são muito menores para os Fundos negociados em bolsa (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como o OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente carregaria um maior número de volatilidade.

Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:

Dow Jones Industrial (Tracking Stock - DIA) - 13%

S & amp; P 500 (estoque de rastreamento - SPY) -14%

Nasdaq (Tracking Stock - QQQ) - 21%

Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%

Uma vez que todas as variáveis ​​de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, tempo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos.

Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro em Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço das ações de US $ 100) vs. US $ 2,00 para o eBay (preço das ações $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.

Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Terça-feira, 20 de novembro de 2012.

O mundo das opções de estoque é cada mudança. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente das estratégias dessas.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas.

Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante).

Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas.

Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já, esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Essa vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.

O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente disponível. O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois.

Com a nova série semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo ter apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.

No final, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com o decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções.

Um jogo interessante de pós-expiração.

Segunda-feira, 30 de julho de 2012.

Na semana passada, fizemos um pequeno comércio que duplicou nosso investimento em um dia. Todos os meses, uma oportunidade semelhante se apresenta. Claro, nem sempre funciona bem, mas parece fazer a maior parte do tempo. Hoje, gostaria de compartilhar nosso pensamento com esse comércio.

Um jogo interessante de pós-expiração.

Muitos investidores estão cientes de alguns fenômenos que parecem prevalecer no mercado. A primeira é que a segunda-feira após a expiração das opções mensais regulares geralmente é um dia fraco para o mercado. O segundo é que o primeiro dia de negociação de cada mês geralmente é um dia forte.

Quando outros indicadores também sugerem que essas generalizações podem ser verdadeiras, pode ser um bom momento para fazer a compra definitiva de uma colocação ou chamada.

Na sexta-feira, 20 de julho, as opções mensais regulares expiraram. Naquela época, o mercado também estava em uma condição de sobrecompra (um dos indicadores que seguimos, RSI, tinha mais de 70). As condições de sobrecompra não são indicadores tão importantes quanto as condições de sobrevoo, mas são algo a considerar no entanto.

Nosso ETF favorito para usar quando comprar opções é o Russell 2000 Small-Cap (IWM). Parece flutuar na mesma direção que SPY, mas por porcentagens maiores. No final da sexta-feira, com a IWM negociando cerca de US $ 79, compramos um Jul4-12 Weekly 79 para $ .85. Na verdade, nós compramos 5 deles, descontando US $ 425 mais US $ 6,25 por comissões (nosso corretor, thinkorswim, cobramos assinantes do Terry's Tips por um contrato de $ 1.25 por opção).

Na segunda-feira, nós colocamos uma ordem de limite para vender esses itens se o preço chegasse a US $ 1,73. O estoque caiu quase US $ 2 naquele dia, e nossa ordem foi executada. Ficamos encantados de duplicar o nosso dinheiro depois de pagar as comissões. Após as comissões, obtivemos lucro de US $ 427,50 em nosso investimento inicial de $ 425.

Poderíamos ter feito mais se tivéssemos esperado um pouco mais, mas nós teremos o dobro de nosso dinheiro em qualquer dia. Vender quando acabamos por revelar-se uma boa ideia porque, no final da semana, nossas posições expiram sem valor quando o estoque subiu para acima de US $ 79.

A semana passada foi ótima para quem comprou ou colocou ou ligou. Os preços das opções foram baixos (menor do que são nesta semana) e a volatilidade foi alta. Se você estivesse disposto a aceitar um lucro moderado na sua opção de compra, você poderia ter feito bem, quer com colocações ou ligações na semana passada.

Durante a maior parte dos últimos meses (e todo o verão passado também), os preços das opções foram menores do que a volatilidade real do mercado (SPY e IWM). Isso significa que uma boa estratégia foi comprar opções ao invés de vendê-las (qual é a nossa preferência usual).

Esta semana, o primeiro dia de negociação de agosto cai na quarta-feira. Podemos estar inclinados a comprar uma chamada na IWM porque o mercado é frequentemente forte nesse dia. No entanto, os preços das opções (VIX) aumentaram 5% na manhã de segunda-feira, então as opções não são tão baratas nesta semana. Com a grande vitória no mercado na sexta-feira passada (o SPY ganhou quase 2%), provavelmente devemos por alguma fraqueza em breve, então provavelmente não vamos comprar uma chamada desta vez. Nós gostamos de ver outros indicadores que apoiem nossa decisão de compra, e não vemos isso neste momento. (RSI é neutro, por exemplo).

Opções de compra ainda é provavelmente uma boa idéia de curto prazo, mas às vezes é mais seguro apenas sentar-se à margem por uma semana ou mais e aguardar um tempo mais oportuno.

Outra história comprando Straddles.

Segunda-feira, 16 de julho de 2012.

Durante a maior parte do último ano, o mercado (SPY) e muitas ações individuais flutuaram mais do que a volatilidade implícita das opções prevêem. Esta situação tornou bastante difícil fazer ganhos com a estratégia de propagação do calendário que há muito defendemos.

Agora estamos experimentando a compra de straddles como alternativa à nossa estratégia básica. Isso representa uma reversão total da esperança de um mercado plano para apostar em um flutuante.

Hoje, gostaria de informar sobre uma compra estranha que fiz na semana passada.

Outra história comprando Straddles.

Eu selecionei o índice Russell 2000 (Small-Cap) (IWM) como o subjacente. Por muitos anos, esse patrimônio parece flutuar na mesma direção e em aproximadamente o mesmo valor que o mercado em geral (SPY), embora esteja negociando por muito menos (US $ 80 vs. US $ 134), de modo que as flutuações percentuais são maiores.

Na manhã de segunda-feira, a IWM negociava cerca de US $ 80. Eu comprei uma 80 estradas usando IWM (Jul2-12 puts e calls), pagando $ 1.53 pelo par. Se a IWM se movesse em US $ 1,53 em qualquer direção, o valor intrínseco das colocações ou chamadas seria de US $ 1,53, e haveria algum tempo de prêmio remanescente para que as colocações ou chamadas pudessem ser vendidas com lucro.

Quão provável que a IWM se movesse em mais de US $ 1,53 em qualquer direção em apenas uma semana? Olhando para o comportamento de preços semanais para a IWM, descobri que em 62 das últimas 66 semanas, a IWM tinha flutuado pelo menos US $ 1,60 durante a semana em uma direção ou outra. Esse é o número-chave que eu precisava para fazer a compra. Isso significava que se o padrão histórico se repetia, eu poderia contar com lucro em 94% das semanas. Eu ficaria bastante feliz com qualquer coisa perto desse resultado.

Comprar uma estratagema se encaixa no meu temperamento porque não estava escolhendo de que maneira o mercado poderia estar dirigido (algo que eu sei por experiência que não posso fazer muito bem, pelo menos no curto prazo) e sabia que não poderia perder 100 % do meu investimento (mesmo na sexta-feira e as ações não se mudaram, ainda haveria algum tempo restante nas opções que poderiam ser vendidas por algo).

Um dos maiores problemas com o comércio de estradas é a decisão sobre quando vender um ou ambos os lados do comércio. Vamos discutir algumas das opções na próxima semana. O que fiz foi colocar uma ordem de limite para obter um lucro razoável se isso acontecesse. Quando a IWM caiu cerca de US $ 1,75, vendi minhas posições por US $ 1,85 na quinta-feira. Na sexta-feira, o estoque se inverteu, e consegui colecionar US $ .17 vendendo as chamadas, totalizando 20% após as comissões da semana. Não foi um resultado ruim, imaginei.

Em algum momento durante a semana, houve oportunidades de vender tanto as colocações quanto as chamadas para mais do que vendi, mas fiquei encantada com a obtenção de um lucro razoável. Você não pode olhar para trás ao trocar straddles. Se eu não tivesse vendido as chamadas, mas esperava até o final da semana, perderia cerca de 70% da minha compra original. Então, vender quando você tem um lucro pequeno é claramente o caminho a percorrer.

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Opções de Índice de Negociação vs. Opções do ETF.

Como a maioria dos leitores sabe, troco RUT. & # 0160; Essas são opções no índice Russell 2000. & # 0160; Fui perguntado por que não negocio o IWM, um fundo negociado em bolsa (ETF) que imita o desempenho do mesmo índice Russell. & # 0160;

A IWM comercializa quase exatamente 1/10 do preço de sua irmã mais velha, RUT, e suas opções têm mercados muito atraentes, com os spreads bid / ask sendo um centavo ou dois de largura. & # 0160; Aqui está uma tela de cotação de quarta-feira, 22 de abril, no início da tarde:

Esses são mercados muito atraentes para o comércio. & # 0160; Se estes são dois centavos de largura, é o equivalente a negociar opções RUT quando os spreads bid / ask são apenas 20 centavos de dólar. Aqui estão os mercados RUT alguns minutos depois.

Como você pode ver, os mercados RUT se comparam favoravelmente com os preços da IWM. & # 0160; Quando os mercados eram selvagens, apenas alguns meses atrás, eu não sei se isso era verdade. & # 0160; Mercados mais apertados e a probabilidade de obter preenchimentos muito melhores (execuções comerciais) seriam uma boa razão para considerar negociar as opções de IWM ao invés de RUT. & # 0160; Não há vantagem neste momento.

O interessado em opções no S & amp; P 500 Index tem a opção entre.

negociação de opções SPX, ou o equivalente ETF, SPY.

Existem outras considerações para tomar a decisão?

1) Pequenos comerciantes podem não querer negociar tanto quanto um lote na RUT, e podem investir somas menores negociando alguns contratos de IWM.

2) As opções IWM são de estilo americano, e as opções RUT são de estilo europeu. & # 0160; Se você não está familiarizado com as diferenças importantes entre esses estilos de opção, confira minha discussão anterior sobre este tópico.

Eu prefiro negociar opções liquidadas em dinheiro, o que é uma vantagem para a RUT.

Por outro lado, esses preços de liquidação da sexta-feira podem ser inquietantes. & # 0160; Minha recomendação é evitar ter posições nesse caos possível, mas nem todo mundo faz isso. As opções de estilo americano IWM (ou SPY) expiram na tarde de sexta-feira, e essa é uma vantagem (supondo que você não considere uma expiração que ocorre 6,5 horas depois). & # 0160; & # 0160; O processo de liquidação é uma vantagem para o IWM.

3) & # 0160; Adendo. & # 0160; Obrigado comerciante de renda e kbluck. Uma grande vantagem para as opções de índice de negociação é a vantagem fiscal de renda de 60/40. & # 0160; Você pode reivindicar 60% dos lucros como ganhos de capital de longo prazo, e isso não pode ser feito ao negociar opções de ETF.

No saldo, não vejo vantagens substanciais na negociação das opções das opções ETF muito mais baixas do que as opções de negociação no índice. & # 0160; Não esqueça que você teria que negociar 10 contratos do ETF para cada opção de índice & # 8211; para ter o mesmo potencial de lucro. & # 0160; Para a maioria dos traders, isso significa que as comissões seriam muito mais altas. Esse poderia ser o fator decisivo para muitos.

Comércio de estratégia de opção personalizada no IWM.

8 de novembro de 2016.

Opção estratégia: Obrigado por todos os e-mails que recebi de todos. Eu recebi muitos e-mails de pessoas apenas dizendo: "Ei, pegue aqui. Fica bem. Obrigado por tudo que você faz. "E eu aprecio isso honestamente. Obrigado a vocês muito por underselling. Acabei de perder minha voz, tive a minha filha enferma na semana passada e então acho que ela me deu.

Está começando a voltar devagar, mas com certeza. Hoje, um dia relativamente ativo para nós, no que diz respeito a abertura e fechamento de negócios, e vou falar sobre todos esses assuntos para vocês hoje à noite e algumas pequenas coisas diferentes. A ordem personalizada que fizemos no IWM foi um pouco diferente. Não tem nome para isso, então é um pedido um pouco personalizado, mas acho que você vai achar interessante.

Recursos Relacionados com "Estratégia de Oposição":

Em primeiro lugar, quero rever o comércio de rendimentos no HLF. HLF, obviamente, não vamos nos esquivar de fazer mais, continuando a fazer negócios de ganhos, a volatilidade implícita está lá, você mantém essas coisas pequenas, só fizemos isso em um estrangulamento de muito sobre o HLF, que é Herbalife. Mas nós fomos em frente e vendemos os semanários, o NOV1, que se você continuar com o YouTube e assistir nossos cinco segmentos de hoje, apenas clipes de vídeo de cinco minutos ao longo do dia, conversamos sobre todos esses NOV1, NOV2, NOV3 e o que esses Tudo significa para opções semanais.

Mas nós vendemos a chamada NOV1 65, 45 colocada acima e abaixo do mercado. Vendemos um estrangulamento de US $ 20 apenas para mostrar a você como a volatilidade implícita é rica para a Herbalife e recebemos um crédito bastante decente, com uma cotação de US $ 1,69. Eu acho bem, bem, bem além do movimento esperado. Quando você entra aqui na aba de comércio da Herbalife, você pode ver, ou você pode não ser capaz de ver apenas no canto superior direito, mas você também pode ver o mesmo número aqui no lado direito .

Mas agora, as opções estão precificando um movimento esperado de US $ 8 na Herbalife, e isso é quase o que ela tinha. Ele fechou em cerca de 56 e atualmente, depois de horas de negociação, está certo sobre 49. Tinha um movimento bastante decente menor e quase certo nesse movimento esperado. Agora, nós pagamos US $ 10 no final do preço de fechamento, então temos um pouco de espaço entre nós no mercado.

E você pode ver aqui no diagrama de risco que ele está descendo em direção ao nosso lado inferior aqui, mas este é o nosso diagrama de perda de lucro aqui, e não é exato, obviamente, estou apenas desenhando isso com o meu mouse. Este é o nosso diagrama de perda de lucros e agora a Herbalife está negociando aqui em torno de 48.80, 49 ou mais.

Veremos o que acontecerá amanhã, quando tivermos muito mais volume no prémercado onde esta coisa pode se abrir, mas vai abrir mais baixo. Os lucros foram muito menores, então, para todos os fins intensivos, parece que poderia ser um bom comércio no momento, mas veremos o que acontece amanhã.

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Tudo bem, a próxima negociação em que entramos é a FXY. Agora, aqui está a coisa com FXY. Você não pode fugir disso. E em nossa negociação, na semana passada na sexta-feira, o prémio era melhor no FXE do que o FXY. Mas a FXY começou naturalmente a ganhar um pouco mais de atração no mercado por causa dos enormes e enormes movimentos que tiveram com o estímulo do Bank of Japan.

Como resultado, o iene foi realmente esmagado e decidimos ir em frente e tentar aproveitar esta oportunidade porque pensamos que um estímulo adicional pode significar que o iene vai continuar a ser esmagado, então fomos em frente e vendemos um O intercâmbio de chamadas 87/88 acima do mercado levou cerca de $ .25 de crédito. E você pode ver quando nós vamos até aqui para o gráfico do FXY, apenas um enorme e enorme movimento para baixo.

Ele abaixou na sexta-feira, teve uma grande diferença menor nas notícias e, novamente, hoje; Tinha outra grande diferença menor, e você pode ver apenas esse pico na volatilidade implícita, agora está no percentil 100. Uma volatilidade muito, muito alta implícita, definitivamente vale a pena olhar para vender algumas opções em que é o que fizemos e nós apenas decidimos torná-lo um pouco direcional. Nós pensamos que o risco é a desvantagem para o iene, então, nesse caso, queremos estar acima do mercado com um spread de chamadas de crédito.

Tudo bem, o outro comércio que fizemos hoje que foi um pouco diferente é uma ordem personalizada (não tem nome para ele) na IWM. Agora, o que queremos fazer é aproveitar duas coisas. Primeiro, achamos que o mercado está um pouco sobrecomprado, poderíamos ver um pouco mais para baixo, mas não queríamos apenas ir em frente e apenas vender apenas uma opção nua normal ou fazer algo assim. E o prémio não é ruim na IWM, então o que decidimos fazer foi fazer uma troca combinada.

Se você olhar para o pedido, (e eu também o envio nas notas) nós compramos um, então mais um put e depois vendemos um 116 put. E eu sei que é um pouco confuso. Você só tem que quebrar devagar. Nós vendemos um 116 put. Isso significa que somos longos o 117/116 debit put spread. Essa parte do pedido significa que estamos com um spread de débito muito longo, antecipando que o mercado vai cair. Agora, esse spread só nos custou ...

Eu acho que quando você quebrou durante o dia de negociação, eu acho que seu valor foi de US $ 0,40. Isso colocou uma parte do spread só custa cerca de $ .40 em premium. Agora, o que fizemos foi descer na cadeia de opções e vender uma opção nua, então essa é a segunda parte da ordem personalizada em que vendemos uma das 105 opções. Agora na época, isso era negociado por cerca de $ .53.

Quando adquirimos o crédito de vender as peças nuas em 105 por $ .53, isso ajudou a pagar por toda a colocação que financiamos, que o débito colocou o spread e nos deu US $ 13 adicionais, o que é ideal o que queríamos . Queríamos algum crédito ... Você pode ver minha voz ainda está agindo um pouco. Mas nós queríamos algum crédito adicional porque esse crédito nos protege caso o mercado suba. Ao receber um crédito sobre esse comércio geral, estamos protegidos caso o mercado chegue mais alto.

É melhor mostrar visualmente na guia de análise o que estamos fazendo aqui. Esta é a nossa posição. De 117 e 116, parece que um débito regular se espalhou, mas tudo acabou sendo movido mais alto pelo crédito que recebemos ao vender essa perna nua aqui em 105. O que isso faz é que nos dá uma ótima janela grande entre cerca de 104 e cerca de 117 aqui onde nós fazemos a maior parte do nosso dinheiro. Esta é a janela de lucro.

Nós queremos que o mercado descenda, mas nós também oferecemos uma ampla gama para diminuir também. Agora, se o mercado for mais alto, ainda faremos esse crédito de $ .13. Você pode ver que não perdemos nenhum dinheiro caso o mercado suba, e é por isso que gosto desse negócio, porque nesse mercado atual, se o mercado subir mais, não quero perder mais dinheiro fazendo isso.

Ao estruturar o comércio dessa maneira, nos damos uma oportunidade de ganhar apenas um pouco de dinheiro. Ele cobre comissões, mas não estamos perdendo dinheiro, caso o mercado vá mais alto. Uma ordem muito interessante. Apenas tome seu tempo com eles enquanto eles passam. E eu estou começando a adicionar essas notas lá. Certifique-se de que você leia essas notas, essas notas de alerta de comércio com muito cuidado e muito devagar, porque eu faço isso, se for um pouco diferente.

Tudo bem, muito rapidamente hoje à noite, nós tivemos dois negócios de fechamento dos quais saímos. Um, o condor de ferro na APC, isso nada mais é do que apenas lucro nisso. A APC era uma trade de ganhos que nós trocamos os contratos de novembro contra os semanários e tivemos um lucro muito bom nisso. Só vale cerca de US $ 35 agora, então decidimos sair desse negócio, comprá-lo de volta por US $ 35 e ter um lucro de US $ 81 em um lote, um negócio muito, muito bom.

Mesmo com a Lowe's, decidimos sair do comércio da Lowe's por dois motivos hoje. Um deles, o Lowe's estava subindo e o Home Depot estava começando a descer. Agora, se você se lembrar, Lowe's era um comércio de hedge no mesmo setor que o Home Depot, pois estamos recebendo uma pequena chamada no Home Depot. Nós entramos e adicionamos essa cobertura de Lowe tentando tirar proveito desses estoques de construção de moradias da Home Depot em alta.

E nós fizemos isso com o Lowe's, fomos em frente e encerramos para um débito de $ 0,12, portanto, apenas um pequeno lucro de $ 33, mas vamos em direção a um hedge no Home Depot. Mas a razão pela qual decidimos encerrá-lo hoje é que essas ações estão começando a divergir um pouco. Agora o Lowe continua a subir, ótimo, queremos aproveitar isso.

E agora, a Home Depot está se movendo para baixo, que é o que queremos, que está começando a recuar para a direção de que precisamos, porque estamos com pouco espaço para a transferência de chamadas, que atualmente está em dia. Isso foi magnífico. Queremos aproveitar esse movimento em Lowe's, antecipando que ele poderia ter revertido o Home Depot nos próximos dias. Mas queremos que o Home Depot continue a diminuir. Isso ajudaria nosso spread de chamadas.

Como sempre, espero que tenham uma boa noite. Espero que vocês gostem desses tutoriais em vídeo. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, me avise. Eu voltarei para aquelas hoje à noite ou amanhã. E se você pode se juntar a nós hoje a noite como um membro premium ... Lembre-se, nossos membros premium; nós estamos fazendo nossas perguntas ao vivo e abertas para esta noite às 8 horas.

E o que isso significa é que eu estou no telefone, na teleconferência, mostrando a vocês, qualquer coisa que você quiser ver, respondendo a qualquer uma das suas perguntas. Mas isso só se aplica a membros premium, então você conseguiu atualizar sua associação se você não for atualmente um membro premium. Até a próxima vez, feliz negociação!

Estratégias Para Negociar O Índice Russell 2000 (IWM, RWM)

Quase 85% das 8000 ações mais atualmente negociadas em transações nos EUA mostram uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões ou menos, que é o limiar atual para a adesão ao Índice Russell 2000, bem como o crescimento dos índices de crescimento e valor. A Russell Investments, administradora de índices múltiplos baseados em capitalização de mercado, inclui menos de um terço das 6800 empresas restantes no índice, que é reconstituído no final de junho de cada ano. (Leia mais em: Index Investing).

O administrador aplica os critérios de capitalização para escolher os componentes do Russell 2000, com exclusões notáveis:

Adivinhar novos componentes de Russell tornou-se um jogo de comerciantes nos últimos anos, com cestas de candidatos comprados em junho em antecipação à inclusão, especialmente depois que o administrador divulga uma lista preliminar que abate os candidatos finais.

Russell 2000 Trading Instruments.

A maioria dos comerciantes obtém a exposição do índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou do iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). (Para saber mais, veja: Como os índices S & P 500 e Russell 2000 diferem). Os dados de futuros exigem uma assinatura da Intercontinental Exchange (ICE), adicionando custos administrativos para os comerciantes Globex, Chicago Mercantile Exchange (CME), S & P 500 e Nasdaq 100 que desejam expandir suas estratégias de índice para este amplo mercado.

O contrato Russell-2000 e-mini carrega um tamanho de $ 100 multiplicador e .10, equivalentes a US $ 100 de exposição para cada ponto de uma posição contratual única, longa ou curta. (Para mais informações, consulte: Guia do iniciante para negociação dos contratos de futuros do E-Mini). Embora não seja tão popular quanto o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100 e-minis, os spreads apertados e a alta liquidez tornam-no uma excelente escolha para os comerciantes de futuros, embora o volume tende a secar nos mercados overnight devido à sua orientação doméstica.

O fundo do índice iShares oferece a maneira mais eficiente para os comerciantes de ações jogar pequenas capitais, com o Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO) apresentando uma alternativa menos líquida. A versão popular combina Powershares QQQ Trust (QQQ) em volume médio diário, pouco acima de 30 milhões de ações negociadas diariamente. Ambos os dois instrumentos são reduzidos pela média compartilhada da SPDR Trust (SPY) de 121 milhões. (Veja também: Qual é a diferença entre iShares, VIPERS e aranhas?)

Alavancar e ETFs inversos.

O Russell 2000 gerou uma ampla seleção de fundos inversos e alavancados que os comerciantes agressivos podem usar para construir posições direcionais consideráveis. Embora os fundos alavancados de 3x possam estar ilíquidos em condições de mercado silenciosas, o saldo de fundos mostra uma excelente liquidez, com spreads apertados.

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)

ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)

ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)

Esses instrumentos alavancados funcionam bem com as apostas multidões, mas os retornos intradiários podem variar bastante em comparação com o índice subjacente devido ao cálculo periódico do valor relativo, gerando frequentemente uma ação caótica do preço do dia tardio que diverge fortemente de um ETF sem alavancagem.

Russell 2000 Trading Strategies.

As operações domésticas dominam o universo das pequenas capitais, tornando o Russell 2000 um hedge natural contra a força do dólar norte-americano que reduz os lucros das multinacionais, como os componentes Dow Jones Industrial Average. O índice tende a liderar o S & amp; P 500 e Nasdaq 100 durante esses períodos, enquanto se atrasa em períodos de fraqueza do dólar. Além disso, as pequenas capitais mostram uma tendência sazonal ligada ao clássico efeito de janeiro, exibindo força relativa no primeiro trimestre que tende a se dissipar no quarto trimestre, quando novas especulações sobre o próximo ano geram ação de fita. (Para leitura relacionada, veja: Seven Market Anomalies Investors Should Know).

O Russell 2000 rola através de relações contínuas de convergência-divergência com os S & amp; P 500 e Nasdaq 00 que os comerciantes e temporizadores de mercado podem usar para desencadear sinais de compra e venda de curto e longo prazos. (Veja: Quão importante é a leitura de fita em mercados modernos?).

A estratégia básica compara a força relativa entre os instrumentos, comprando o mais forte nas tendências ascendentes e vendendo os mais fracos nos downtrends. Isso é medido pela primeira vez comparando porcentagem de ganhos ou perdas em segmentos diários, semanais ou mensais e, em seguida, examinando a seqüência de altos altos, níveis mais baixos, baixos baixos e menores baixos em cada instrumento e aplicando as regras da Dow Theory para mercados líderes e atrasados. (Em uma nota relacionada, veja: Compre alto e venda baixo com força relativa).

O índice Russell 2000 representa o universo de pequena capitalização, com uma ampla seleção de empresas de crescimento rápido na parte inferior do espectro de capitalização.

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